| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标的 | 中证A500(价格) / 中证1000全收益 / 创业板R(全收益) |
| 起点 | 2010-06-01 |
| 资金 | 等权 333,333 元/标的 |
| 指标 | 策略 | 基准 |
|---|---|---|
| 总收益率 | 132.0% | 164.7% |
| 年化收益 (CAGR) | 5.3% | 6.2% |
| 年化波动率 | 8.0% | 26.0% |
| 夏普比率 | 0.65 | 0.23 |
| 最大回撤 | -17.4% | -65.1% |
| 最长回撤持续(交易日) | 377 | — |
| 水下时间占比 | 86.6% | — |
| Sortino | 0.75 | — |
| Calmar | 0.31 | — |
| 年换手率 | 0.0% | — |
| 交易次数 | 0 | — |
| 月度胜率 | 67.5% | — |
| 盈亏比 | 0.00 | — |
| 持有1年盈利概率 | 89.9% | — |
| 持有3年盈利概率 | 98.9% | — |
| 持有5年盈利概率 | 100.0% | — |