| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标的 | 中证A500(价格) / 中证1000全收益 / 科创50(价格) / 创业板R(全收益) |
| 起点 | 2019-12-31 |
| 资金 | 等权 250,000 元/标的 |
| 指标 | 策略 | 基准 |
|---|---|---|
| 总收益率 | 57.8% | 57.3% |
| 年化收益 (CAGR) | 7.1% | 7.1% |
| 年化波动率 | 9.8% | 25.9% |
| 夏普比率 | 0.71 | 0.27 |
| 最大回撤 | -11.4% | -49.5% |
| 最长回撤持续(交易日) | 202 | — |
| 水下时间占比 | 89.0% | — |
| Sortino | 1.01 | — |
| Calmar | 0.62 | — |
| 年换手率 | 0.0% | — |
| 交易次数 | 0 | — |
| 月度胜率 | 62.5% | — |
| 盈亏比 | 0.00 | — |
| 持有1年盈利概率 | 87.6% | — |
| 持有3年盈利概率 | 99.5% | — |
| 持有5年盈利概率 | 100.0% | — |