quantlab 稳健性分析: momentum_rotation
生成时间: 2026-08-18 23:32:20
策略参数
| 参数 | 值 |
|---|
| 策略 | momentum_rotation |
| base_momentum_window | 60 |
| base_rebalance_days | 20 |
邻域统计 (base ±10%)
| 项 | 值 |
|---|
| base 参数 | momentum_window=60, rebalance_days=20 |
| 理论组合数 | 663 |
| 实际评估 | 100（跳过非法 0） |
| base 目标值 | -0.6567 |
| 邻域中位数 | -0.9008 |
| 邻域最差 | -1.2335 |
| 邻域最优 | -0.6091 |
| 邻域最优参数 | momentum_window=64, rebalance_days=24 |
| 稳健性得分 | 1.0% (≥ base×95%) |
λ 敏感性: 最优参数与权衡
| λ_mdd | λ_turnover | 最优参数 | best | 夏普 | 最大回撤 | 年换手 |
|---|
| 0.0 | 0.0 | momentum_window=95, rebalance_days=58 | 0.4716 | 0.47 | -54.5% | 169.8% |
| 0.0 | 0.1 | momentum_window=95, rebalance_days=58 | 0.3018 | 0.47 | -54.5% | 169.8% |
| 2.0 | 0.0 | momentum_window=235, rebalance_days=24 | -0.0118 | 0.66 | -53.7% | 108.7% |
| 2.0 | 0.1 | momentum_window=237, rebalance_days=30 | -0.1463 | 0.62 | -52.5% | 117.2% |
二维热力图: momentum_window × rebalance_days